Pensa-se que o nome Alcoutim surgiu da palavra romana Alcoutinium, usada para esta área durante a ocupação romana. Muito perto de Espanha, Alcoutim ainda mantém as suas tradições vivas: o artesanato tradicional (durante muitos anos a principal fonte de riqueza), os arranjos de flores, a tecelagem, a olaria e a cerâmica, a cestaria e a aguardente do medronho, que são apenas algumas das muitas artes do seu povo.
Longe do bulício da zona balnear, com o rio Guadiana a contorcer-se pelas vilas junto à água, Alcoutim transmite um sentimento nostálgico através das suas encantadoras paisagens, dos pomares junto ao rio e das plantações de laranjas.
A gastronomia aqui é muito diferente da das regiões costeiras, baseando-se no porco e no borrego, azeite e pão caseiro. O feijão, as favas e as ervilhas também são muito usados e podem ser provados em deliciosos pratos de caça a acompanhar lebre, perdiz ou javali.